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【資料圖】

今天給分享一下個人賬戶的持倉情況以及采用的網格交易策略。從這個頁面大家可以看到這個賬目前的總資產在140+萬。

除了中簽的新債以外目前一共持有了10支轉債，在這10支轉債里面持倉數量最多的是金陵轉債，這個轉債也是我目前交易的核心轉債，先講講這個轉債的一些基本情況。

金陵轉債是21年1月份上市，到下個月正好是兩年，到期贖回價格是116元，也就是說如果持有四年后到期了沒有贖回的話公司每張會返還116元的本金，這個本金是不需要交稅的。另外，公司會在每年的1月19號支付一筆利息，金陵轉債剩余的利息合計為12.8元，利息是要扣除20%的稅的，扣稅后能拿到手的剩余總利息是10.24元。也就是說四年后如果金陵轉債到期贖回的本息合計128.8元每張，稅前的年化收益率約為1.55%，略低于銀行存款利息。當然這個到期收益只是安全墊，也是判斷或者操作失誤之后，只要這個價格以下買入最低的收益保證。除了防守的保障之外，我們做轉債追求收益還是來自它的攻擊性，轉債的攻擊性主要來自以下幾個方面：一個是正向攻擊，也就是說正股上漲的時候，轉債能跟得上正股的漲幅。

雖然金陵轉債的溢價率很高，但從上市以來，在正股的大多數階段性反彈的時候，金陵轉債基本上也能跟得上甚至能超過正股的漲幅，金陵轉債的正向攻擊性是比較強的。另一個就是轉債的妖性，就是在市場行情或者正股表現不好的時候轉債逆市上漲的潛力，金陵轉債剩余規模只有2.5億，作為小規模的深市轉債，在游資炒作妖債行情的時候，金陵轉債大多時候也有很不錯的表現，上市兩年以來，金陵轉債出現四次超過單日20個點以上的漲幅，10個點到20個點的漲幅的次數也有不少。還有一個收益來源就是網格收益率，這要求轉債具有較大的真實波動率和脈沖頻率，金陵轉債最近100個交易日的ATR在1.6左右，不是很大，但會經常出現脈沖，以0.25%設置網格平均每天能有十幾次成交。作為目前交易的核心轉債我是這樣設置的網格，從大的方面來講，所有的資金都是為金陵轉債做準備的，金陵轉債的最大網格成交數量一層總倉位（約1000張），在124元附近建3層倉位，價格每下降2元增加一層倉位，價格一直下跌會在110元滿倉，這個網格買賣的數量比較大，以手動的方式進行買入，目前分別在122元以下和120元以下各買進了一層倉位。下一層網格是賣出網格，每次成交的數量是100張，以高于成本的價格最小整數回落方式進行賣出操作，目前最低是從123元開始，每上漲一元設置一個賣出條件單，總賣出條件單數量為5個，后續賣出后手動增加更高價格的新的條件單。接下來一層網格是觸發條件單，以成本價為基礎價，買賣數量為50張，網格大小為1%。最小一層的網格是成交驅動條件單，以成本價為基礎價，買賣數量為20張，網格大小為0.25%。這幾個網格組合在一起就可以進可攻、退可守了。很多人抱怨說網格只能賺到波動的錢，上漲的時候容易賣飛、下跌的時候會加大虧損，這其實是一種錯誤、片面的看法，如果出現了這種情況不是網格有問題，而是網格的設置有問題，很多人在設置網格的時候壓根就沒給網格設置合理的波動區間和網格大小，單筆成交數多或者小幅度的漲跌就破網或者造成賣飛，看看這段時間的金陵轉債，前期有個小幅度的上升，然后經過一個比較長的下跌過程，最近幾天開始觸底回升，目前價格比建倉價格低了3元，大概虧了2.5個點。倉位維持在三到五層，如果不用網格，還是在那個位置直接建三到五層倉位，到目前為止虧損的金額為1萬到1.5萬，收益率為-2.5%。而我目前只虧損了6千元，收益率-0.8+%，在這個下跌過程非但沒有加大虧損，而是大幅度減虧了。那有人會擔心上漲過程會不會賣飛呢？目前轉債的最大單日漲幅是20個點，那我們假設金陵就在這個位置來不及任何手動操作，直線漲20個點，100張的網格會賣出5筆，一共500張，50張的網格會賣出20筆，一共1000張，20張的網格賣出80筆，一共1600張，總賣出張數為3100張，即使快速漲停了也就賣掉了一半的倉位，那有人如果是慢慢上去的，100張的都手動操作了呢？那也只多再賣掉了1500張，同樣還有兩三層倉位剩余，況且在緩慢上漲的過程中也經常會有較長的震蕩區間，在這個震蕩的過程也會產生很多額外收益。因此，目前這個網格組合即使在單邊上漲的過程也能吃得飽飽的，不會存在所謂的賣飛的問題。所以說網格用得好不僅可以在震蕩的時候能反復吃到肉，在上升的過程也能賺得盆滿缽滿，甚至在下跌過程也能減少一定的損失，而這三者是可以兼而有之。除了金陵這個核心轉債以外，還會剩余不少的資金，剩余的資金怎么安排的呢？在前期建倉的時候，其他的資金主要是持有之前的ST大集，由于這支股票持續漲停，因此是緩慢出貨，出來的資金逐漸購買了上半年從高位跌下來小盤妖債，分別是永吉、天地、聚合和絲路，小于2個億規模的一般在低于140元開始建倉，小于3億規模的在低于130元開始建倉。沒有選我經常玩的卡倍的主要原因是這兩個轉債作為次新債規模很小，轉股期后股東可以賣出轉債了，規模超過3個億了，會逐漸失去小規模的妖氣。很不幸的買入的這四支轉債也同樣在高位接了盤。

先拿永吉轉債來說，上一波做永吉的時候，第二天就有一個很好的拉升，出來了大部分倉位，留了一些底倉跑著玩，很不幸在拉升前賣掉了籌碼這次所有籌碼。永吉轉債這次的建倉位置是141.6元，首次建倉數量為500張，這個轉債作為上一輪妖債的終結者，妖氣十足，采用的網格策略以手動設置為主，網格成交為輔，低于141元，價格每下降1元視情況增加持有數量的5%到10%倉位，高于142元的時候，每上漲1元賣出5%到10%倉位。這段時間永吉轉債是先下跌，這個時候把籌碼吃得飽飽的，前幾天拉升過程就可以開開心心甩籌碼了，另外設置了兩個網格，一個是成交驅動型，成本價為基礎價，網格大小為1%，單筆成交數量為10張，另一個是觸發型，以低于成本價0.5%為基礎價，網格大小也為1%，單邊成交數量為10張。這個網格組合這段時間在永吉轉債上面用得比較有效，雖然現在的轉債價格又跌回了建倉的位置以下，持倉數量也差不多，但已經吃到了4個多點的收益了。

接下來講講天地轉債，天地轉債是這四個轉債里面交易時間最長、持有數量最多的轉債，但比較省事，以網格交易為主，手動交易為輔，首次建倉的價格比較高，為144元左右，首次建倉數量為250張，網格交易采用成交驅動型，起始買入價格為基礎價，網格大小為0.25%，單筆成交數量為20張。手動操作以144元為基礎，每下降2%買入200到300張，以145為基礎，每上升2%賣出200到300張，目前價格比建倉建倉價格相比，大概下跌五個點左右，持有數量為1000張左右，小幅盈利。

接下來講講聚合轉債，聚合轉債近期操作的次數比較多，也是我比較喜歡的一個轉債，以手動交易為主，網格交易為輔，這次建倉的價格為127.1元，首次建倉數量為440張，網格交易采用成交驅動型，起始買入價格為基礎價，網格大小為0.5%，單筆數量為20張。手動操作低買高賣，買賣數量不定，閑置資金多價格低就多買一些，漲的多或者需要用到資金的時候就賣出一部分。目前價格略低于建倉價格，持有數量為540張，持倉盈利4.+%。

絲路轉債和聚合轉債的操作的類似，以手動交易為主，網格交易為輔，這次建倉的價格為124元，首次建倉數量為180張，網格交易采用成交驅動型，起始買入價格為基礎價，網格大小為1%，單筆數量為20張。手動操作低買高賣，買賣數量不定，閑置資金多價格低就多買一些，漲的多或者需要用到資金的時候就賣出一部分。目前價格略低于建倉價格，持有數量為560張，持倉盈利不到1個點。鴻達、維爾和臺21是最近兩個交易日開始做的攤大餅策略，每個轉債設置了兩個網格，一個是成交驅動型，成本價為基礎價，網格大小為1%，單筆成交數量為10張，另一個是觸發型，以低于成本價0.5%為基礎價，網格大小也為1%，單邊成交數量為10張，由于臺21建倉買到的數量較少，目前持有數量較少，等價格跌下來再進行補倉。起步轉債和正邦轉債是最近埋伏的短線操作，起步價格低、剩余規模小，近期可能會蹭蹭防毒面料的概念，正邦轉債提議下修，價格在面值附近，下修過程還有比較大的盈利預期，股東大會之前價格有比較大的漲幅會選擇分批賣出，否則會用來博弈下修。起步和絲路主要以手動方式賣出，每個轉債也設置了兩個網格，一個是成交驅動型，成本價為基礎價，網格大小為1%，單筆成交數量為10張，另一個是觸發型，以低于成本價0.5%為基礎價，網格大小也為1%，單邊成交數量為10張。分析完了每支轉債，再對近期的布局進行簡單的總結一下，長期方面，以單一的金陵轉債，選擇這個轉債的原因還有很多，就不細講了，在這個基礎上進行中線布局，中線布局主要分兩個方向，一部分是埋伏企穩的小額妖債，另一部分用來攤網格的大餅，后期閑置的資金或者短線出來的資金也會陸續增加大餅的數量。短線操作則以埋伏熱門題材或者博弈下修為主，視閑置資金情況分批止盈止損。如果遇上持續下跌行情，資金離場順序依次為現金—短線操作—中線大餅盈利—中線大餅—中線妖債—長線。遇上極端行情長線也滿了之后，臥倒不動。以上僅為個人的持倉記錄和投資策略分析，實際操作存在較大不確定性，切勿以此作為抄作業的依據，由此造成的任何后果請自負盈虧，均與本人無關！！！

關鍵詞： 網格大小 持有數量 短線操作